GNU Linear Programming Kit (GLPK)

ダウンロードして解凍
http://ftp.gnu.org/gnu/glpk/glpk-4.1.tar.gz

Visual Studio .NET 2003を用いてコンパイル

  C:\"Program Files\Microsoft Visual Studio .NET 2003"\Vc7\bin\vcvars32.bat
  nmake /f win32vc.mak

サンプルで確認（その1）
```
  glpsol sample\samp1.mps
```

サンプルで確認（その2）

  cl /Iinclude glpk.lib sample\sample.c
  sample

例題

3種類の原材料M1,M2,M3を用いて、3種類の製品P1,P2,P3を生産する。利益が最大となる生産量を求めよ。

生産計画

P1 P2 P3 利用可能量

M1 4 7 5 22

M2 3 1 8 24

M3 4 2 9 20

利益 4 7 5

モデル1

var p1,>=0;
var p2,>=0;
var p3,>=0;
maximize profit: 5*p1+8*p2+3*p3;
s.t.
c1: 4*p1+7*p2+5*p3<=22;
c2: 3*p1+1*p2+8*p3<=24;
c3: 4*p1+2*p2+9*p3<=20;

モデル2

set I := 0..2;
set J := 0..2;
param a{J,I};
param b{J};
param c{I};
var p{I}, >=0;
maximize profit: sum{i in I} c[i]*p[i];
s.t. cons{j in J}: sum{i in I} a[j,i]*p[i] <= b[j];
data;
param b := 0 22  1 24  2 20;
param c := 0 5   1 8   2 3;
param a:
  0 1 2 :=
0 4 7 5
1 3 1 8
2 4 2 9;

Visual Studio .NET 2003での例

Visual Studio .NET 2003を起動する。
ファイルメニューの新規作成のプロジェクトでVisualC++プロジェクトのコンソールアプリケーション(.NET)を選ぶ。プロジェクト名をtestにし、場所はglpsol.exeと同じ場所にしてOKを押す。
プロジェクトメニューのプロパティを選び、プロパティ画面を開く。

C/C++の全般カテゴリの追加のインクルードディレクトリを「../include」とする。
リンカの入力カテゴリの追加の依存ファイルを「../glpk.lib」とする。
プロパティ画面を閉じる。

ファイルメニューの新しい項目の追加でヘッダーファイルを選びファイル名をCLP.hとし、リンク先の内容をコピーする。

test.cppを開き、以下のように修正する。

#include "stdafx.h"
#using <mscorlib.dll>
using namespace System;

#include "CLP.h"
int _tmain()
{
	double	a[][3] = {{4,7,5}, {3,1,8}, {4,2,9}};
	double	r[] = {22,24,20};
	double	c[] = {5,8,3};
	int		i,j, rows = SIZE(a), cols = SIZE(a[0]);
	CLP	lp(rows,cols,"sample");
	lp.SetObjDir(CLP::MAX);
	for (i=1;i<=rows;++i) {
		lp.SetMatRow(i,cols,a[i-1]);
		lp.SetRowBounds(i,CLP::UP,0,r[i-1]);
	}
	for (j=1;j<=cols;++j) {
		lp.SetColCoef(j,c[j-1]);
		lp.SetColBounds(j,CLP::LO,0,0);
	}
	lp.Simplex();
	printf("\nZ = %g; x1 = %g; x2 = %g; x3 = %g\n",
		lp.GetObjVal(),lp.GetColInfo(1),lp.GetColInfo(2),lp.GetColInfo(3));
	return 0;
}

出力が次のようになるかを確認する。

*     0:   objval =  0.000000000e+000   infeas =  0.000000000e+000 (0)
*     2:   objval =  2.720000000e+001   infeas =  0.000000000e+000 (0)
OPTIMAL SOLUTION FOUND

Z = 27.2; x1 = 4.8; x2 = 0.4; x3 = 0